|
|
| |||
|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
2006 |
2007 | ||
|
|
|
| ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
| ||
|
davon täglich fällig: 3.292 (Vorjahr: 2.719) |
47.319 |
61.146 | ||
|
|
|
| ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
|
| ||
|
davon Fair-Value-Hedge: 4.542 (Vorjahr: 4.761) |
|
| ||
|
Spareinlagen |
36.034 |
34.996 | ||
|
Bauspareinlagen |
16.981 |
16.915 | ||
|
Andere Verbindlichkeiten |
|
| ||
|
davon täglich fällig: 26.589 (Vorjahr: 23.525) |
47.867 |
58.705 | ||
|
|
100.882 |
110.616 | ||
|
|
|
| ||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
|
| ||
|
davon Fair-Value-Hedge: 5.797 (Vorjahr: 8.012) |
|
| ||
|
Hypothekenpfandbriefe |
53 |
11 | ||
|
Öffentliche Pfandbriefe |
81 |
59 | ||
|
Sonstige Schuldverschreibungen |
15.752 |
9.488 | ||
|
|
15.886 |
9.558 | ||
|
|
|
| ||
|
Handelspassiva |
|
| ||
|
Negative Marktwerte der Handelsderivate |
2.864 |
4.955 | ||
|
Negative Marktwerte Hedging-Derivate des Bankbuchs |
351 |
330 | ||
|
Negative Marktwerte aus Derivaten im Zusammenhang mit Grundgeschäften der Fair-Value-Option |
401 |
308 | ||
|
Lieferverpflichtungen aus Wertpapier-Leerverkäufen |
2 |
1 | ||
|
|
3.618 |
5.594 | ||
|
Hedging-Derivate (negative Marktwerte) |
958 |
873 | ||
|
Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen |
168.663 |
187.787 | ||
46.1 Hedging-Derivate
Die Sicherungsgeschäfte (Fair-Value-Hedge) mit negativen Marktwerten, welche die Voraussetzungen für das Hedge-Accounting nach IAS 39 erfüllen, gliedern sich wie folgt:
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
2006 |
2007 | ||
|
|
|
| ||
|
Aktivposten |
|
| ||
|
Hedging-Derivate auf Forderungen an Kreditinstitute |
|
| ||
|
Forderungen Loans and Receivables |
66 |
34 | ||
|
Angekaufte Forderungen (Available for Sale) |
0 |
0 | ||
|
|
66 |
34 | ||
|
Hedging-Derivate auf Forderungen an Kunden |
|
| ||
|
Forderungen Loans and Receivables |
50 |
31 | ||
|
Angekaufte Forderungen (Available for Sale) |
0 |
0 | ||
|
|
50 |
31 | ||
|
Hedging-Derivate auf Finanzanlagen |
|
| ||
|
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
344 |
267 | ||
|
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
0 | ||
|
|
344 |
267 | ||
|
|
460 |
332 | ||
|
|
|
| ||
|
Passivposten |
|
| ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
63 |
6 | ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
78 |
51 | ||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
237 |
311 | ||
|
Nachrangige Verbindlichkeiten |
120 |
173 | ||
|
|
498 |
541 | ||
|
Hedging-Derivate |
958 |
873 | ||
46.2 Fälligkeitsstruktur
|
|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
Täglich fällig |
Bis 3 Monate |
3 Monate |
1 Jahr bis |
2 Jahre bis |
3 Jahre bis |
4 Jahre bis |
Mehr als |
Gesamt | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
3.293 |
41.068 |
5.332 |
2.515 |
830 |
898 |
1.299 |
5.911 |
61.146 | |||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
26.509 |
45.538 |
6.312 |
1.755 |
1.811 |
3.451 |
5.439 |
19.801 |
110.616 | |||||||||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
0 |
992 |
1.173 |
3.913 |
1.206 |
258 |
248 |
1.768 |
9.558 | |||||||||
|
Handelspassiva |
0 |
508 |
211 |
233 |
201 |
193 |
336 |
3.912 |
5.594 | |||||||||
|
Hedging-Derivate |
0 |
138 |
39 |
131 |
67 |
29 |
69 |
400 |
873 | |||||||||
|
|
29.802 |
88.244 |
13.067 |
8.547 |
4.115 |
4.829 |
7.391 |
31.792 |
187.787 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
2.719 |
30.719 |
4.645 |
1.614 |
2.224 |
508 |
488 |
4.402 |
47.319 | |||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
21.436 |
47.945 |
2.539 |
793 |
982 |
453 |
2.406 |
24.328 |
100.882 | |||||||||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
0 |
5.227 |
2.600 |
1.818 |
3.552 |
1.210 |
116 |
1.363 |
15.886 | |||||||||
|
Handelspassiva |
0 |
749 |
116 |
151 |
272 |
193 |
170 |
1.967 |
3.618 | |||||||||
|
Hedging-Derivate |
0 |
123 |
27 |
65 |
148 |
129 |
50 |
416 |
958 | |||||||||
|
|
24.155 |
84.763 |
9.927 |
4.441 |
7.178 |
2.493 |
3.230 |
32.476 |
168.663 | |||||||||
